CLEO библиотека нужна для работы cleo скриптов, плагинов и т.д.
Установка: автоматическая, просто запускаете инсталятор и следуйте его инструкции.
После установки появится папка CLEO в папке с GTA, туда и нужно кидать cleo скрипты.

http://cleo.sannybuilder.com/